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江海证券-衍生品量化系列（二）：可转债定价类因子-241030

　　核心内容：　　◆可转债一般看作是债券与内嵌奇异期权的组合，因此可转债的理论价值可简单由普通纯债的价值与其内嵌奇异期权的价值的和表示：其中，表示可转债价值，表示纯债价值，表示内...[详细]

2024-10-30 分享者：zyx****88 作者：梁俊炜评级：页数：18 页

江海证券-金融工程定期报告：A股市场快照，宽基指数每日投资动态-241030

　　投资要点：　　◆市场表现：2024年10月29日，各宽基指数全部向下调整，其中创业板指（-2.32%）和国证2000（-1.77%）跌幅最大。当周涨跌情况，各指数涨跌各现，其...[详细]

2024-10-30 分享者：and****82 作者：梁俊炜评级：页数：11 页

华安证券-“学海拾珠”系列之二百一十：基于转移熵约束的投资组合优化-241030

　　本篇是“学海拾珠”系列第二百一十篇，文章将转移熵（TE）集成到投资组合优化框架中，以考虑资产之间的依赖关系。对多元化投资组合（包括传统和当代资产类别）的实证分析表明，TE约束有...[详细]

2024-10-30 分享者：fran******ock 作者：骆昱杉，严佳炜评级：页数：25 页

国元证券-每日复盘：2024年10月29日A股主要股指回调，恒生科技指数涨超1%-241029

　　2024年10月29日A股主要股指回调，恒生科技指数涨超1%。上证指数下跌1.08%，深证成指下跌1.33%，创业板指下跌2.32%。市场成交额20615.71亿元，较上一交易...[详细]

2024-10-29 分享者：luti******989 作者：朱定豪评级：页数：12 页

国信证券-金融工程日报：沪深两市集体回调，北证50保持强势-241029

　　市场表现：今日(20241029)大部分指数处于下跌状态，规模指数中上证50指数表现较好，板块指数中北证50指数表现较好，风格指数中沪深300价值指数表现较好。银行、汽车、计算...[详细]

2024-10-29 分享者：996****er 作者：张欣慰评级：页数：15 页

华福证券-基于机器学习方法的两阶段因子择时-241029

　　因子择时可行性　　因子的挖掘和组合已经历长时间的发展，相比较而言因子择时的研究较少。已有的研究认为尽管因子择时十分困难，但通过综合不同信号，将因子择时组合映射至股票层面进行股...[详细]

2024-10-29 分享者：tank******ato 作者：林宸星评级：页数：29 页

江海证券-金融工程定期报告：A股市场快照，宽基指数每日投资动态-241029

　　投资要点：　　◆市场表现：2024年10月28日，各宽基指数除了创业板指（-0.44%）外全部上涨，其中国证2000（2.26%）和中证1000（1.79%）涨幅最大。当月涨...[详细]

2024-10-29 分享者：ww***4 作者：梁俊炜评级：页数：11 页

国元证券-微观流动性观察：市场量能小幅回升，资金流入A500超90亿元-241029

　　市场情绪观察　　1.全市场成交额和换手率回升，创业板、深证A股估值分位数相对较低。　　2.大宗交易情况显示大盘股成交较为活跃，折价率相对较低，本期上证50出现小幅溢价，交易...[详细]

2024-10-29 分享者：xh***u 作者：朱定豪评级：页数：32 页

国金证券-量化观市：微盘看多信号持续得到验证-241028

　　摘要　　过去一周，国内主要市场指数中，上证50、沪深300指数、中证500指数、中证1000指数涨跌幅分别为0.05%、0.79%、3.01%和3.92%。　　过去一周，市...[详细]

2024-10-28 分享者：lij****ng 作者：高智威评级：页数：13 页

国元证券-每日复盘：2024年10月28日沪深指数攀升，小盘股领涨-241028

　　报告要点：　　2024年10月28日沪深指数攀升，小盘股领涨。上证指数上涨0.68%，深证成指上涨0.62%，创业板指下跌0.44%。市场成交额18623.33亿元，较上一交...[详细]

2024-10-28 分享者：ami****lf 作者：朱定豪评级：页数：12 页

国信证券-金融工程专题研究：公募FOF基金2024年三季报解析-241028

　　核心观点　　公募FOF基金2024年三季度概览　　截至2024Q3，全市场已成立FOF产品数量500只，合计规模为1472.94亿元，相比2024Q2增加5.60%。根据穿...[详细]

2024-10-28 分享者：好**好作者：张欣慰，杨丽华，陈梦琪评级：页数：21 页

华安证券-“打新定期跟踪”系列之一百九十一：10月打新收益创年内新高-241028

　　跟踪不同情景下的打新收益率　　我们估算以下几种情景下的2024年至今的打新收益率。　　情景1：所有主板、科创板、创业板的股票都打中。A类2亿规模账户打新收益率2.38%，C...[详细]

2024-10-28 分享者：zh***x 作者：严佳炜，钱静闲，吴正宇评级：页数：16 页

国信证券-金融工程日报：市场延续上涨态势，封板率创近一个月新高-241028

　　市场表现：今日(20241028)规模指数中中证2000指数表现较好，板块指数中深证综指表现较好，风格指数中中证500价值指数表现较好。综合、钢铁、综合金融、商贸零售、房地产行...[详细]

2024-10-28 分享者：xiao******nie 作者：张欣慰评级：页数：15 页

江海证券-金融工程定期报告：偏股转债再次增多，转债或将迎来补涨行情-241028

　　核心内容：　　◆可转债市场表现：　　近一周（2024-10-21至2024-10-25），上证转债、深证转债、中证转债指数周涨跌幅分别为1.28%、1.85%、1.50%。...[详细]

2024-10-28 分享者：liul******nry 作者：刘晓杰评级：页数：12 页

江海证券-A股市场快照：宽基指数每日投资动态-241028

　　投资要点：　　◆市场表现：2024年10月25日，各宽基指数全部上涨，其中创业板指（2.93%）和国证2000（2.09%）涨幅最大。当周涨跌情况，各指数全部上涨，其中国证2...[详细]

2024-10-28 分享者：coo****yu 作者：梁俊炜评级：页数：11 页

首创证券-金融工程市场监测周报：市场风格再度分化，权益类公募基金仓位下行-241028

　　本文从过去（资金层面）、现在（交易层面）、未来（预期层面）三个维度监控分析市场当前所处状态，以期对投资者有所帮助。　　市场行情回顾：　　本周（10.21-10.25，下同）...[详细]

2024-10-28 分享者：osul******nxl 作者：陈军华评级：页数：13 页

中山证券-金工策略周报2024年第35期：政策预期兑现，股指或步入震荡期-241024

　　投资要点：　　●沪深核心股指短期以调整为主、中期区间震荡。互换便利、回购贷款与超预期降息等举措，再度活跃资本市场；在政策市明显情形下，经V型反转与市场情绪企稳后，沪深核心股指...[详细]

2024-10-28 分享者：che****88 作者：阳建辉评级：页数：10 页

西南证券-因子情绪表现与基金仓位探测周跟踪：因子情绪观察与基金仓位高频探测-241027

　　市场情绪跟踪　　股指期货升贴水情况：截至2024年10月25日，沪深300、中证1000以及上证50股指期货均处于贴水状态（现货价格高于期货价格），升贴水率分别为0.05%、...[详细]

2024-10-28 分享者：app****90 作者：郑琳琳评级：页数：14 页

中邮证券-金工周报：ETF资金流出TMT，流入医药、新能源-241027

　　投资要点　　本周ETF资金流出TMT行业，转向医药和新能源。融资余额上升最多的是电子。从整体资金流向来看，分歧仍在加剧，前期的强势主线行情开始扩散至补涨行情。从扩散指数模型以...[详细]

2024-10-28 分享者：xxl****19 作者：肖承志评级：页数：16 页

华鑫证券-公募股基Q3季报分析：Q3加仓电新非银减仓电公，港股持续南下增配-241027

　　▌仓位：2024Q3主动股基仓位明显抬升（普通股票型89.04%/偏股混合型87.61%/灵活配置型74.99%，分别抬升+1.49%/+1.76%/+2.69%）　　▌板块...[详细]

2024-10-28 分享者：xia****ao 作者：吕思江，马晨评级：页数：23 页

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