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国信证券-金融工程专题研究：2024年12月沪深核心指数成分股调整预测-241104

　　指数化投资正当时　　近几年，随着投资者对指数化投资接受程度的不断提高，指数基金规模不断提升。截至2024年9月30日，股票型被动指数基金共计1159只，合计规模高达3.07万...[详细]

2024-11-04 分享者：szh****lm 作者：张欣慰评级：页数：12 页

国元证券-微观流动性观察：回购金额超百亿元，融资余额连续6周提升-241103

　　市场情绪观察　　1.本期沪深300估值下降，科创50估值提升。全市场成交额、换手率较上周继续回升，仍处于较高位置。创业板换手率有所下降。　　2.大宗交易情况显示大盘股成交较...[详细]

2024-11-03 分享者：fe***i 作者：朱定豪评级：页数：32 页

东方证券-沙特交易所迎来中国资产ETF，贝莱德基金将发行沪深300指增基金-241103

　　研究结论　　基金市场热点跟踪：1.沙特交易所迎来中国资产ETF：10月30日，Albilad南方东英MSCI香港中国股票ETF正式在沙特交易所上市，这是首只于沙特阿拉伯上市的...[详细]

2024-11-03 分享者：天**馆作者：杨怡玲，邱蕊，陶文启评级：页数：14 页

东方证券-东方因子周报：Growth风格领衔，单季SP因子表现出色-241103

　　研究结论　　风格表现监控　　本周市场正收益风格集中在Growth风格上，负收益风格表现在Beta风格上。单季SP是中证全指成分股中，本周表现最好的因子。　　因子表现监控 ...[详细]

2024-11-03 分享者：duo****ou 作者：杨怡玲，薛耕评级：页数：19 页

华鑫证券-定量策略周报：预期中的避险情绪走高，但政策Put仍在 -241103

　　▌一周鑫思路　　【市场核心驱动】事件密集催化的最后一周多看少动，在波动中寻找逻辑相对坚实资产的好价格；过去两周Trump风险重定价下，中国权益没有出现过量抛售证明了韧性；年底...[详细]

2024-11-03 分享者：yn***4 作者：吕思江，马晨评级：页数：19 页

华福证券-央国企估值重构与主线演绎-241103

　　投资要点：　　国有企业的配置价值　　国企在承担社会责任和推动经济发展中发挥了重要的作用，是贯穿整个国民经济的支柱，产业发展的核心发动机，拉动经济增长的引擎，科技进步的助推器...[详细]

2024-11-03 分享者：石**彬作者：李杨评级：页数：17 页

西南证券-因子情绪表现与基金仓位探测周跟踪：因子情绪观察与基金仓位高频探测-241101

　　市场情绪跟踪　　股指期货升贴水情况：截至2024年11月01日，沪深300、上证50以及中证500股指期货均处于贴水状态（现货价格高于期货价格），升贴水率分别为0.28%、0...[详细]

2024-11-03 分享者：joj****go 作者：郑琳琳评级：页数：14 页

西南证券-央国企量化选股月度跟踪：央国企量化选股优选策略与11月组合-241101

　　结合央国企特性，从分红、估值、波动、情绪、公司业绩、抗风险能力、ESG等7个维度筛选出在国企中选股表现优异的因子，对国企进行综合打分构建组合。　　在沪深A股全部国企中，优选2...[详细]

2024-11-03 分享者：wong******_jr 作者：郑琳琳，盛宝丹评级：页数：15 页

信达证券-量化市场追踪周报（2024W43）：震荡期题材快速轮动，后续关注海外扰动-241103

　　本周市场复盘：本周国家统计局发布10月PMI指数（50.1%），较上月环比回升0.3pct。时隔5个月PMI重回扩张区间，出现逆季节性回升，国内一揽子政策落地效果初步显现。本周...[详细]

2024-11-03 分享者：tang******n53 作者：于明明，吴彦锦，周君睿评级：页数：22 页

天风证券-量化择时周报：如期整固后或重回上行趋势-241103

　　如期整固后或重回上行趋势　　上周(20241027)周报认为：市场未来两周处于关键事件的窗口期，美国大选和美联储议息以及国内的人大会议，都会在未来两周集中落地，在落地之前，市...[详细]

2024-11-03 分享者：heju******006 作者：吴先兴评级：页数：5 页

国投证券-量化多因子周报：本周杠杆风格显著，波动率因子表现出色-241102

　　主流指数收益追踪：　　本周主流市场指数涨跌不一。其中中证500上涨0.38%、中证1000下跌0.75%、上证指数下跌0.84%、中证2000下跌1.03%、中证800下跌1...[详细]

2024-11-03 分享者：王*** 作者：刘凯评级：页数：24 页

国投证券-震荡整理，以待时机-241103

　　本期要点：震荡整理，以待时机　　前期我们提到，从纯技术面的角度看，市场当前或有一定的窄幅调整压力。但从预期管理的角度看，继财政部的新闻发布会之后，本月初即将在美国大选落地之后...[详细]

2024-11-03 分享者：boc****ng 作者：杨勇评级：页数：7 页

民生证券-量化周报：流动性下行状态延续-241103

　　择时观点：流动性下行状态延续。上周流动性继续保持下行状态，分歧度保持上升，景气度继续回升，景气度中金融特别是非银继续回升，而工业略有下降。从三维择时框架来看，市场短期内调整或延...[详细]

2024-11-03 分享者：yyyy******hhh 作者：叶尔乐评级：页数：17 页

光大证券-金融工程市场跟踪周报：短线转向防御-241103

　　本周市场核心观点：　　本周（2024.10.28-2024.11.01，下同）A股震荡回落，北证50领跌主要宽基指数。行业方面，国防军工、医药、通信表现垫后。市场震荡整理过程...[详细]

2024-11-03 分享者：flor******pei 作者：祁嫣然评级：页数：18 页

开源证券-金融工程定期：港股量化，10月超额收益3.7%，11月增配中字头-241103

　　港股市场10月概览：港股市场回落，但成交活跃度持续上升　　10月以来港股市场回调明显。恒生科技指数和恒生指数的月涨跌幅分别为-5.32%和-3.86%。港股市场成交活跃度持续...[详细]

2024-11-03 分享者：爪*** 作者：魏建榕，傅开波评级：页数：11 页

天风证券-金融工程：沪深300增强本周超额基准0.51%-241103

　　戴维斯双击策略　　戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票，待成长性显现、市盈率相应提高后卖出，获得乘数效应的收益，即EPS和PE的“双击”。策略在2010-201...[详细]

2024-11-03 分享者：sss****34 作者：吴先兴评级：页数：6 页

西南证券-行业配置报告（2024年11月）：行业配置策略与ETF组合构建-241101

　　摘要　　相似预期差行业轮动模型　　最新配置观点：房地产、计算机、通信、传媒、建材、电力设备及新能源上月组合收益率表现：2024年10月，组合月度收益率3.33%，相较于行业...[详细]

2024-11-03 分享者：jka9******999 作者：郑琳琳，王天业评级：页数：13 页

西南证券-加权盈利频率因子10月跟踪：加权盈利频率因子，10月IC均值为0.09-241101

　　加权盈利频率因子　　基于前期报告《计数启发法与加权盈利频率—因子选股系列》，定期更新加权盈利频率因子2023年以来表现情况。加权盈利频率因子为股票过去一段时间收益率大于一定阈...[详细]

2024-11-03 分享者：tha****in 作者：郑琳琳，盛宝丹评级：页数：11 页

信达证券-红利风格投资价值跟踪（2024W43）：成分股价格较前期回落，本周ETF资金延续净流出-241102

　　宏观维度：近期美债收益率受美联储降息预期影响。根据CMEFedWatchTool统计，预期11月7日降息25bps的概率为98.9%，12月18日再次降息25bps的概率为82...[详细]

2024-11-02 分享者：香格***1 作者：于明明，周金铭评级：页数：13 页

华鑫证券-全球资金流向跟踪2024W45：大选前夕新兴市场连续三周录得净流出-241102

　　资金流动概况：　　截至10月30日，全球股票流出14亿美元，债券流入180亿美元，现金流入96亿美元，黄金流入5亿美元，加密货币大幅流入30亿美元。　　债券与黄金的资金流动...[详细]

2024-11-02 分享者：zgu****71 作者：吕思江，马晨评级：页数：29 页

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